Системный портфель стратегий является основной составляющей, если трейдер предпочитает использовать системный подход в инвестировании. В данной статье речь пойдет о примере использования алгоритмического трейдинга для управления своим депозитом.
Свой портфель стратегий можно самостоятельно «собрать», заложив в него те стратегии, которые больше всего нравятся и подходят. Сделать это можно, например, на сайте QuantPro.ru, используя для этого специальное онлайн приложение «Конструктор портфелей».
Главные характеристики портфеля
Приведенный ниже системный портфель алгоритмов, будет интересен тем трейдерам, у которых на депозите имеется сумма от 100 до 200 тысяч рублей. Этот размер депозита является средним (не очень большим).
В портфеле находятся 28 алгоритмов, которые торгуют одновременно, различными инструментами на срочном рынке биржи ММВБ.
Среди них:
- Акции Сбербанка (фьючерсы). Составляет 23.33%.
- Акции Сбербанка-Преф (фьючерсы). Составляет 56.67%.
- Акции Газпрома (фьючерсы). 10%.
- Акции Сбербанка-Преф. 10%.
Более наглядно Вы можете видеть распределение портфеля по инструментам на следующей диаграмме (расчеты показаны для начального депозита, размером 100 000 рублей):
Основную часть портфеля составляют фьючерсы на акции Сбербанка. Это связано с тем, что для депозитов размером менее 200 тысяч рублей, для торговли на срочном рынке, набор инструментов ограничен, т.к. включая в свой портфель несколько десятков алгоритмов, трейдер вынужден выбирать только фьючерсы с небольшим размером лота. Это обусловлено тем, что необходимо как можно равномерней распределять денежные средства между всеми алгоритмами.
Доходность системного портфеля
Этот портфель стратегий используется в реальной торговле с января 2016 года. На следующем рисунке изображен график его доходности. Единицей измерения является процент от начального депозита. Расчеты показаны для депозита размером 100 000 рублей.
В целом, полученная доходность может представлять интерес для трейдеров, потому что она составила +86.5% за истекший период (примерно полтора года). Если же привести эту доходность к среднегодовой, то она составит около +57.7%.
Конечно же, бывают и негативные периоды, и периоды просадок. Самая сильная просадка была в августе 2016 года, она составила -30.1%. Но общая доходность портфеля всё равно сохранилась.
Что здесь понимается под доходностью? Это общий финансовый результат торговли всех алгоритмов портфеля, если не реинвестировать прибыль, а регулярно выводит ее с брокерского счета и также обязательно учитывать все понесённые издержки, в том числе транзакционные (комиссия брокера, комиссия биржи).
Ещё один график, на который хотелось бы обратить внимание – это эквити (кривая доходности) портфеля, которую он показывает с января 2010 года.
На графике изображены результаты доходности с учётом данных, которые показало тестирование на исторических данных. Красная линия отмечает момент, с которого этот системный портфель используется в реальной торговле.
Резюме
- Доходность, которую демонстрирует описанный в статье подход, может представлять интерес для трейдеров.
- Результаты, полученные на исторических данных, подтвердились и сохранились после перехода на реальную торговлю.
- Недостаток портфеля: большая доля фьючерсов на Сбербанк (больше половины). Но каждый инвестор, может внести различные корректировки в структуру своего системного портфеля для того, чтобы добиться наиболее оптимальных пропорций между инструментами.