// PopIn

Торговля на свопах

Прочитав название статьи «торговля на свопах» все наверно сразу же поняли, о чем будет речь. Да! Именно о так давно придуманной стратегии, когда главная прибыль получается не за счет движения курса, а за счет времени открытой сделки и начисленных на эту сделку свопах.


Для тех, кто не, знает сразу же скажу что такое своп на рынке Forex:

СВОП — это плата за перенос открытой позиции на следующие торговые сутки. Возникает из за разницы учетных ставок Центробанков стран двух валют приобретенной валютной пары.

Как вы понимаете, своп может быть как положительным, так и отрицательным. Нам интересен именно положительный своп. То есть нам будут доплачивать зато, что мы будем держать открытой торговую позицию по выбрано валютной паре. После долгих поисков я нашел брокера, который предоставляет нам максимальный положительный своп. Это всем известный брокер — Alpari. При короткой сделке (SELL) по валютной паре EURRUR (Евро-Рубль) нам будет начисляться примерно по 26$ за лот при переносе сделки через ночь. Или около 0,26$ за 0,01 лота. Что в месяц составит примерно 7.8$. Для суммы в 100$ это будет 7,8% в месяц. Но не стоит забывать о том, что после открытия короткой позиции Евро может продолжить рост против Рубля и, следовательно, наша позиция будет уходить в минус! Так что, лучше запастись хорошей маржой, для страховки.

Так же, что бы подстраховать себя от движений курса по паре Евро-Рубль дополнительно я открыл для себя еще один счет, так называемый swap free (без начисления свопа) у другого брокера — LiteForex. На этом счете будут симметрично открываться сделки по той же цене и тем же объемом, как и на счете Alpari, НО в противоположную сторону. То есть, на Aplari я открываю только SELL, а на LiteForex — только BUY. Это позволит мне застраховаться от движения курса, ведь при минусе на одном счете я буду получать почти такую же прибыль на другом за вычетом спреда брокера. И соответственно смогу переводить прибыль с одного счета на другой для поддержания необходимого уровня свободных средств на них. В теории, это позволит мне держать позиции бесконечно долго месяцами и годами, но посмотрим, что получиться в реальности.

Я собираюсь провести эксперимент с торговлей на свопах в течении ближайших нескольких месяцев. Надеюсь, что за это время Евро не начнет дико взлетать вверх. Хотя после начала введения Россией санкций против Евросоюза уже ни о чем нельзя загадывать. Можно ожидать как бурного роста, так и стремительного падения. Лучше подстраховаться и иметь свободные деньги для дополнительного вложения в случае чего.

Торговля на свопах для меня не в новинку. Уже сейчас у меня есть часть моего инвестиционного портфеля, которая выделена на валютную переоценку. То есть по ней я продаю доллары за рубли (валютная пара USDRUR) для того что бы застраховать свой капитал (который в большей части как раз и лежит в долларах США) от падений курса доллара по отношению к рублю. Эту идею я придумал не сам, а подобрал у Василия Дедловских в его статье «Как учитывать валютную переоценку при инвестировании», которая размещена на его блоге уже достаточно давно. И именно крупные положительные свопы по валютной паре USDRUR натолкнули меня на мысль о том, что можно не просто хеджировать свои валютные риски с помощью такой стратегии, а еще и заработать неплохие проценты на свопах.

Для начала я остановился на 200$ в Alpari и 200$ в Lite Forex. Собираюсь набрать 5 позиций по 0,01 лот по ценам 48,00-50,00 с шагом в 0,50. (то есть 48.00, 48.50, 49.00 и т.д.). Рассчитываю на рост Евро не более чем до 51-52 рублей до конца года. В противном случае придется пополнять счет для поддержания открытых позиций.

Так же, стоит учесть, что при переводе средств с одного счета на другой счет у другого брокера могут возникнуть задержки в несколько дней (так например вывод может обрабатываться до 5 рабочих дней). А для моей стратегии торговли это может быть просто катастрофично! Поэтому предполагаю, что мне так же потребуется небольшая сумма в виде некого буфера между этими двумя счетами, для того, что бы не зависеть от быстроты ввода/вывода средств с брокерских счетов. Точно пока с суммой не определился, но считаю, что 50-100$ мне вполне хватит для подобного буфера. То есть, в итоге получается 200$ на Альпари, 200$ на LiteForex и максимум 100$ в буфере. Итого 500$. При 5 открытых сделках в 0,01 лот, как я рассчитываю, будет в среднем выходить 7,8% в месяц как я и писал выше. Возможно, в процессе я пойму, что смогу открыть и поддерживать еще 2-3 коротких сделки, увеличив тем самым доходность до 10,92-12,48% в месяц. Но пока планирую остановиться на 5 с лотностью по 0,01 каждая.

Так же я понимаю, что спреды на валютной паре EURRUR просто гигантские и это съест часть моей прибыли. Поэтому пока буду рассчитывать на доходность в пределах примерно 5%. Но естественно, чем дольше будет висеть открытые сделки и чем больше по ним будут набираться свопа, тем меньше будут на нее влиять спреды, а соответственно доходность будет увеличиваться практически до рассчитываемых 7,8% в месяц.

На текущий момент мне кажется, что я все учел и ко всему подготовился. Но конечно это однобокий взгляд. Очень бы хотелось, что бы вы посмотрели на эту тактику со своей стороны. Возможно, вы заметите какие-то неточности или просчеты в моих вычислениях. Напишите мне в комментариях об этом.

P.S.: В мои вычисления закралась жирная свинья маленькая ошибка! Оказалось, что из за разницы между лотами Альпари и Lite Forex(0,01 лот Альпари равен 0,1 лоту Lite Forex) вся система чуть ли не полетела к чертям! Благо я вовремя все пересчитал. Спасибо моему читателю Владимиру, который заставил меня задуматься и еще раз все пересчитать.

P.S.S: Для всех кому интересно посмотреть я открыл мониторинг на myfxbook. На мониторинге хорошо видны отложенные позиции с ценами, а так же открытые позиции и размер свопа по ним.

32 комментариев

  1. Сергей, Очень интересно! Пожалуй присоединюсь к эксперименту! Есть еще один нюанс — как я понял свопы часто пересчитываются, но думаю сильно они не будут пересчитаны в меньшую сторону. Возник один вопрос: на альпари на центовых счетах я не нашел пар еврорубль и баксрубль получается что они только на классических счетах открыты для торговли? Получается что если плечо делать 500:1 то на классическом счете альпари нужно открывать 0,01 лот при плече 500:1 а на лайтфорекс на центовике 1 при плече 500:1 лот или я что-то не так посчитал?

    1. Владимир, я открыл у обоих брокеров долларовые счета (не центовые). Плечо использую 1:100. На центовиках Альпари нет маржинальной группы FX RUB, только на счетах standard (долларовые).
      Если ты хочешь открывать центовый счет на Lite Forex, то там тебе нужно лот увеличивать в 100 раз. То есть у тебя 0,01 лот на Альпари = 1 лот на Lite Forex.

      »crosslinked«

        1. Владимир, я ответил тебе неправильно!
          0,01 лот на Альпари (на долларовом счете) будет равен 0,1 лоту на Lite Forex на центовом счете!
          Прими это во внимание!

          1. я уже открыл позиции на альпари и отложку liteforex центовый счет не стал открывать открыл стандартный, так что лот будет одинаковый 0,01….. спреды конечно конские получаются! я посчитал что спред будет порядка 22уе при лоте 0.01? или я как то неправильно посчитал? если это так то один только спред будет отбиваться около 4 мес! у тебя сколько получился спред на лайтфорекве?

          2. Не прав ))) Я точно так же ошибся!
            Если ты откроешь калькулятор трейдера у обоих брокеров, то наглядно увидишь это. Посчитай сколько будет цена одного пункта. На Lite Forex он окажется в 10 раз больше!

          3. офигеть, получается что спред на лайтфорекс на открытие длинной позиции при лоте 0,01 получется 28,21 уе. своп на альпари будет приносить 0,26 в день при лоте 0,01… в месяц будет 0,26*5*4 примерно 5,2уе… т.е спред лайтфорекса будет отбиваться примерно 28\5.2 около 5,5 мес? я привильно посчитал?

          4. Не правильно! Если ты прочитаешь внимательно мои примечания, то увидишь, что на Lite Forex тебе нужен ордер в 10 раз меньше. А значит своп не 28,21 , а 2,82! То есть своп будет отбиваться 10 дней.

          5. Сергей, погоди,)) теперь я запутался. Смотри, а если и на альпари и на лайтфорексе счета стандартные, не центовые. Тогда лотность то одинаковая получается 0,01 и соответственно спред будет равен 28,21уе!? тогда получается мои расчеты верны! или опять нет?))

          6. ведь лот и там и там равен 100000 единиц валюты… если брать депо 100 уе и плечо 100к1 то получется 0.01 лот = 1000уе

          7. Предполагаю, что у нас ошибка в вычислениях кроется из за разного количества знаков после запятой у этих двух брокеров.

      1. Сергей, сейчас пересмотрел условия обоих брокеров на классических счетах. Все таки я был прав, 1 лот = 100 000 единиц валюты и там и там…. и открываться нужно одинаковым лотом на классических счетах, в нашем случае 0,01 лот. При таком лоте на альпари своп 0,26 уе, а спред на лайтфорекс 28,21уе.
        Причем интересная вещь, на лайтфорекс вообще нет положительного свопа на стандартных счерах для рублевых пар, что селл, что бай — свопы отрицательные. По крайней мере калькулятор трейдера выдает все значения с минусами!

  2. Как то слишком просто получается…) Так бы управы все не парились и торговали на свопах за 7-8% в мес.
    Будем следить за вашим экспериментом…

    1. Мне кажется с 1млн$ на одном счете такая штука не прокатит) Брокеры умеют деньги считать — что нибудь придумают.

  3. Сергей, у меня тут вопрос возник) можно ли использовать 2-3 и тд терминала одного брокера на одном компе, если счета разные? я так понимаю что мне нужно просто установить еще одну копию терминала в какую-нибудь другую папку?

    1. Верно! Что бы установить несколько терминалов достаточно просто установить их в разные папки.
      У меня именно таким образом и установлены терминалы для советников на VPS сервере.

  4. Сергей, у моего брокера есть дополнительный договор о безсвоповых счетах, и в договоре есть пункт:
    3. The entire absence of charging an interest in all its forms is applied to all the trading accounts of the Swap-Free group as follows:
    a. When rolling the position over in a midnight is the swap operation;
    b. Fixed fee rate of 2% (5%) is an interest rate.

    Есть кто нибудь кто силен в английском, не могу понять о чем идет речь?

    1. То же в английском не силен, но по моему речь про то, что на swap-free счетах отменяется комиссия за перенос через ночь (своп), но будет сниматься фиксированная комиссия за сделку — 2% (5%).
      В Альпари на счетах swap free есть такая же комиссия (в размере 0,4$ за лот в сутки на паре EURRUR), именно по этому я нашел другого брокера у которого нет такой комиссии — Lite Forex.

  5. Сегодня сравнивал цены у разных брокеров по рублевым парам — разница доходит до 70 копеек!))и свечи дневные совершенно разные, даже направление разное на истории)… совсем как то туго с синхронизацией рынка или скорее всего мало кто выводит на межбанк рублевые сделки, торгуются внутри брокеров) По парам мажорам хоть графики и свечи похожи у разных брокеров, да и котировки не на много пунктов разнятся.. а с рублем совсем ужос какой-то)

    1. у того же лайтфорекс и альпари почти на 60 копеек разница и спред пунктов под 130 ….

  6. Прибыль будет значительно менее 7,8% от вложений, т.к. Вы считаете 7,8% от $200 на счету альпари. Хотя по факту вложено $500, с учетом лайтфорекса и буфера. Получается прибыль составит (200*0,078)/500=3,12%, из которых нужно вычесть еще комиссии брокера. Я бы рассчитывал на прибыль в районе 2,5-3% в месяц, что не так уж и много.

    1. Никита, 7,8% дает одна сделка лотом 0,01 при депозите в 100$, я же таких сделок открою 5! То есть, получается по одной сделке на каждые 100$. Так что тут все верно. Перечитайте еще раз статью.
      А какие еще комиссии брокера вы собрали вычитать? Спред? Так он для нас роли не играет, так как мы сделку открываем не на день и не на два, и даже не на месяц. Я планирую держать открытыми сделки не менее полу года. Хотя ни чего мне не мешает держать сделку и по несколько лет. У брокера нет ни каких ограничений на этот счет.

      1. Я все прочитал внимательно, и еще раз говорю, что предполагаемая прибыль рассчитана неверно.
        Из вашего же примера:
        Вы открываете на Альпари 5 сделок лотом 0,01 при депозите в 500$. Каждая сделка вам даст 7,8% от каждой сотни, т.е. 7,8$*5=39$. С этим все понятно. НО! Вы пишите, что будете страховать сделки, открывая противоположные позиции у брокера своп-фри. Для открытия страхующих позиций вам понадобится еще 500$. Плюс вы пишите про некий буфер в районе 100$. Получается задействованная сумма:
        500$(альпари)+500$(Лайтфорекс)+100$(буфер)=1100$. Получаемая прибыль все те же 39$.
        Итого доходность: 39$/1100$=3,55%.
        Даже если рассчитать доходность без буфера, то она будет сильно отличаться от ваших 7,8% в месяц: 39$/1000=3,9%.

        1. Никита, видимо я не вполне понятно объяснил. Давай еще раз посчитаем.
          Я открываю 5 сделок на Альпари лотом 0,01 при депо в 200$! А не 5 сделок при депо 500$! В этом кроется вся разница в наших вычислениях!
          То есть эти 5 ордеров мне будут приносить по 39$, как ты и считал.
          На страхующие позиции я выделяю тоже 200$ + 100$ на буфер.

          В итоге:
          200$(альпари)+200$(Лайтфорекс)+100$(буфер)=500$.
          39$/500$=7.8%
          Теперь у нас вычисления сходятся? 🙂

          1. Все, вопросов больше нет =) Я подумал, что на каждые 100$ депозита Альпари открывается по одной сделке лотом 0,01.
            Когда вы говорите о том, что сможете держать еще 2-3 коротких сделки, подразумевается просто увеличение загрузки депозита? Т.е. на те же 200$ депозита альпари, будет открыто уже не 5 сделок, а 7-8?

          2. Все верно, Никита!
            Правда после вчерашнего и сегодняшнего скачка на 1,5 рубля я не думаю что буду открывать более 7 ордеров. Уж слишком рискованно становиться.

  7. А почему вы открыли второй счет в Lite Forex, а не два счета в альпари один своповый, другой без своповый так и деньги проще перекидывать со счета на счет. Я как то, работал по такой стратегии открывал два счета в Forex4you.

    1. Евгений, в Альпари безсвоповый счет только выглядит безсвоповым. В реальности свопы на нем просто заменены на комиссию. При чем достаточно большую!

  8. Уважаемые экспериментаторы, с момента вашего эксперимента прошло более трех месяцев, вопрос: стратегия работает или за это время нашлись подводные камни о которых не знали. Логика стратегии очень правильная.

    1. Пока эксперимент приостановлен, так как слишком высокая волатильность рынка. Приходилось слишком часто переводить деньги с одного брокера на другого. Соответственно терялся большой процент на комиссиях.
      Сейчас ждем когда все устаканится с курсом рубля.

Оставить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Яндекс.Метрика

Форекс каталог